Реферат Моделирование банковских рисков

1. Основы моделирования банковских рисков. Оценка кредитного риска (Credit-at-Risk)

В общем смысле под риском понимается возможность нежелательного события. В применение к банковской деятельности к нежелательным событиям можно отнести: незапланированный отток депозитов и/или клиентов; уменьшение чистой прибыли; снижение рыночной стоимости банка как фирмы.

Перечисленные нежелательные события независимы друг от друга, но в зависимости от степени воздействия все они могут привести к ликвидации банка, при этом наступление одного события, часто влечет за собой наступление следующих.

Учитывая специфику банковской деятельности, можно выделить следующие виды банковских рисков: задержка платежей или невозврат по активам; изменение валютных курсов; изменение процентных ставок; нехватка ликвидности; нехватка наличности; изменение цен на корпоративные акции; возникновение требований по внебалансовым обязательствам; падение спроса на кредиты и услуги; развитие альтернативных способов вложения; ухудшение репутации банка; технологические ошибки и мошенничество; изменение нормативной базы, налогов и тарифов; изменение условий деятельности за рубежом; переход на новую АБС.

При построении модели анализа и управления риском, независимо от того к какой сфере деятельности они относятся важным вопросом является измерение риска.

Обычно конкретный риск измеряют двумя основными способами:

• вероятностные: цель которых состоит в определении вероятности возникновения риска (наиболее частым показателем вероятностного распределения является математическое ожидание);
• масштабные: цель которых заключается в выявлении зависимости между величиной нежелательного события и величиной причинного события.

Необходимо отметить, что указанные два способа — не разные, а взаимно дополняющие друг друга подходы к оценке риска.

Управлять риском предполагает осуществление действий, направленных на поддержание такого его уровня, который соответствует стоящим в данный момент целям управления. Формально можно выделить две основных цели управления риском: поддержание риска на уровне не выше заданного и минимизация риска при некоторых заданных условиях.

Таким образом, для эффективного управления кредитным риском необходимо знать "истинную" меру кредитного риска, которую по аналогии с мерой Value-at-Risk оценивания рыночного риска, естественно называть мерой Credit-at-Risk, CAR. При этом необходимо отметить, что уровень кредитного риска является одним из определяющих параметров при обосновании требований к капиталу банка.

нет