Уточняйте оригинальность работы ДО покупки, пишите нам на topwork2424@gmail.com
Задача 1 (Расчет стандартного отклонения по временному ряду)
Имеются данные о цене акции ОАО «Норильский Никель» за 26 последовательных дней:
|
|
25.10.06 |
26.10.06 |
27.10.06 |
30.10.06 |
31.10.06 |
01.11.06 |
02.11.06 |
03.11.06 |
07.11.06 |
08.11.06 |
|
Цена, у. е. |
142,50 |
143,50 |
142,00 |
141,50 |
139,00 |
142,50 |
145,00 |
142,00 |
143,30 |
146,50 |
|
|
09.11.06 |
10.11.06 |
13.11.06 |
14.11.06 |
15.11.06 |
16.11.06 |
17.11.06 |
20.11.06 |
21.11.06 |
22.11.06 |
|
Цена, у. е. |
146,50 |
147,50 |
148,00 |
142,50 |
144,00 |
141,40 |
144,50 |
141,00 |
140,92 |
144,00 |
|
|
23.11.06 |
24.11.06 |
27.11.06 |
28.11.06 |
29.11.06 |
30.11.06 |
|
Цена, у. е. |
145,00 |
145,20 |
146,30 |
149,00 |
148,00 |
149,80 |
- Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.
- Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.
Задача 2 (Анализ чувствительности)
Предприятие выпускает изделия, продавая их по цене 40 у.е. за штуку. Недельный объем реализации составляет 500 изделий. Переменные затраты в расчете на одно изделие (себестоимость сырья, сдельная часть оплаты труда) составляют 10 у.е., постоянные затраты (плата за аренду помещения, окладная часть оплаты труда, коммерческие расходы) – 12 тыс. у.е. в неделю.
- Определите эластичность прибыли к факторам неопределенности (объему реализации, переменным затратам и постоянным затратам).
- Как будет изменяться прибыль, если:
- возможные колебания объема реализации оцениваются в 20%;
- возможные колебания переменных затрат (за счет себестоимости сырья) составляют 10%;
- возможные колебания постоянных затрат (за счет арендной платы) составляют 8%?
- К изменениям какого фактора наиболее чувствительна прибыль?
Задача 3 (Сценарный анализ рисков)
Фирма оказывает услуги по монтажу оборудования и по ремонту квартир. Предполагаемая выручка от монтажных работ – 60000 тыс. у.е., от ремонтных – 80000 тыс. у.е. Факторами неопределенности считаются производственные затраты, относительно которых имеется экспертный прогноз:
|
|
Пессимистический сценарий |
Наиболее вероятный сценарий |
Оптимистический сценарий |
|
Затраты по монтажу (тыс.у.е.) |
50000 |
45000 |
42000 |
|
Затраты по ремонту (тыс.у.е.) |
60000 |
50000 |
40000 |
|
Вероятности сценариев |
0,2 |
0,6 |
0,2 |
Общеуправленческие расходы планируются на уровне 30000 у.е.
- Постройте сценарный прогноз прибыли.
- Найдите ожидаемое значение финансового результата (прибыли) и его стандартное отклонение.
Список использованной литературы
