Теория неопределенности и риска

Жизнь не стоит на месте. Каждый день приходится принимать новые решения. Важным условием принятия рациональных решений является информация. Однако, как и все экономические блага, информация, как правило, ограничена. Принятие решений в условиях неполной информации имеет свои последствия. Одно из них заключается в том, что приходится рисковать. Риск - это часть нашей жизни. Неудивительно, что будущее далеко не всегда развивается в соответствии с нашими прогнозами. Принятые решения часто оказываются ошибочными, выгоды - скромнее, а затраты большими, чем мы ожидали. За ошибки приходится платить. Кроме того, приходится платить и за то, чтобы застраховать себя от ошибок. Это касается всех: потребителей и производителей, покупателей и продавцов. Неопределенность становится серьезным барьером на пути к эффективному рынку, приводит к значительным расходам сил, средств, времени и энергии, неоптимальному распределению товаров и ресурсов.

Введение принципа свободного взаимодействия субъектов рыночной системы экономических отношений неизбежно повышают неопределенность и экономический риск. В этих условиях чрезвычайно трудно предвидеть последствия экономической деятельности.

Поэтому неопределенность и риск в системе экономических отношений представляется объективно необходимой категорией, которая требует совершенствования теоретических подходов и практики хозяйственного анализа.

В нашем исследовании понятие «рыночная свобода» не тождественно понятию «хаос», а, напротив, предполагается необходимость обеспечения «системы позитивного» взаимодействия субъектов экономических отношений. Переход от имеющих место хаотичного, недальновидного поведения субъектов к сбалансированной системе экономических отношений, стабилизирующих прогрессивные, а не регрессивные тенденции в экономике.

Это делает актуальным познание категорий рыночной  неопределенности и риска в их взаимодействий с системой экономических отношений, выявления различных форм связей, определения тенденций и закономерностей. Необходимо совершенствовать теоретические подходы и разрабатывать новые методики и приемы исследования поведения субъектов в системе экономических отношений в условиях неопределенности и риска.

Серьезный вклад в анализ поведения экономических субъектов в условиях неопределенности и риска как экономически рациональное, т.е. максимизирующее целевую функцию, внесли Дж. фон Нейман и О. Мор-генштерн в рамках теории ожидаемой полезности, теории поиска и концепции асимметричной информации. В своей книге «Теория игр и экономическое поведение»5 фон Нейман и Моргенштерн дают краткое описание основных положений теории ожидаемой полезности, в которой они предлагают дать адекватный математический инструментарий на базе теории игр, позволяющий анализировать поведение субъектов в условиях неопределенности экономических отношений.

Цель данной работы-раскрыть теория неопределенности и риска.

Для реализации цели были постановлены следующие задачи:

Рассмотреть понятие неопределенности и риска.

Анализировать виды рисков.

Структура работы: Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

1. Понятие неопределенности и риска

1.1 Понятие риска

Специалисты разнообразных отраслей промышленности в своих сообщениях и докладах неизменно оперируют не только установлением "опасность", но и таким термином, как "риск".

В научной литературе весьма различная трактовка термина "риск" встречается и в него временами вкладываются различающиеся друг от друга содержания. Например, риск в терминологии страхования для обозначения предмета страхования употребляется (промышленного предприятия или фирмы), страхового случая (наводнения, пожара, взрыва и пр.), страховой суммы (опасности в денежном выражении) или же как собирательный термин для обозначения нежелательных или неопределенных событий.

Экономисты и статисты, встречающиеся с этими вопросами, понимают риск как меру вероятных следствий, которые в определенный момент в будущем выразятсях2;47ъ.

В психологическом словаре риск интерпретируется как действие, устремленное на привлекательную цель , достижение которой сопряжено с элементами опасности, угрозой утраты, неуспеха, либо как ситуативная характеристика деятельности, заключающаяся в неопределенности ее исхода и вероятных неблагоприятных следствиях в случае неуспеха, либо при неуспехе в деятельности как мера неблагополучия, устанавливаемая сочетанием вероятности и величины неблагоприятных следствий в этом случае. Ряд толкований обнаруживает риск как возможность возникновения несчастного случая, опасности, аварии или катастрофы при назначенных обстоятельствах (состоянии) производства или окружающей человека среды. Приведенные установления подчеркивают как значение активной деятельности субъекта, так и объективные свойства окружающей среды.

Общим во всех приведеннных представлениях является то, что риск неуверенность подключает, произойдет ли нежелательное событие и начнется ли неблагоприятное состояние. Заметим, что в соответствии с нынешними взглядами как вероятностная мера возникновения техногенных или природных явлений риск обыкновенно интерпритируется, сопровождающихся возникновением, развитием и действием опасностей, и нанесенного при этом социального, экономического, экологического и других видов ущерба и вреда[4;75].

Риск — это вероятность возникновения неблагоприятной обстановки или неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо иной деятельности. Экономическая природа. Риск характеризуется как экономическая категория, занимая назначенное место в системе экономических понятий, связанных с исполнением хозяйственного процесса предприятия. Он выражается в сфере экономической деятельности предприятия, с развитием его прибыли прямо связан и нередко характеризуется вероятными экономическими следствиями в процессе исполнения финансово-хозяйственной деятельности.

Объективность проявления. Риск является объективным явлением в деятельности предприятия, т.е. всё и все направления его деятельности сопутствует. Несмотря на то что от субъективных управленческих решений ряд параметров риска зависит, объективная природа его проявления остаётся неизменной.

Вероятность возникновения. Она в том выражается, что может произойти рисковое событие, а в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия может и не произойти. Степень этой вероятности устанавливается действием и объективных, и субъективных факторов, однако вероятностная природа финансового риска является неизменной его характеристикой.

Неопределённость последствий. Последствия исполнения финансово-хозяйственной операции от вида зависят риска и могут колебаться в довольно значительном диапазоне. Иными словами, риск может сопровождаться как финансовыми потерями для предприятия, так и формированием дополнительных его доходов. Эта характеристика риска означает недетерминируемость (отсутствие закономерности в появлении) его финансовых итогов, в первую очередь уровня доходности осуществляемых операций[2;47].

Ожидаемая неблагоприятность последствий. Хотя последствия проявления риска как отрицательными, так и положительными показателями результативности финансово-хозяйственной деятельности могут характеризоваться, риск в хозяйственной практике характеризуется и измеряется уровнем вероятных неблагоприятных последствий. Это связано с тем, что ряд следствий риска устанавливает утрату не только дохода, но и капитала предприятия, что к банкротству приводит его (т. е. к необратимым отрицательным следствиям для его деятельности).

Вариабельность уровня. Уровень риска, свойственный для той или другой операции или для назначенного направления деятельности предприятия, неизменным не является. Он трансформируется во времени (от длительности исполнения операции зависит, так как фактор времени самостоятельное воздействие на уровень риска выражает, выражаемое через уровень ликвидности вкладываемых финансовых средств, на финансовом рынке неопределённость движения ставки ссудного процента и т.п.) и под влиянием иных объективных и субъективных факторов, которые в постоянной динамике находятся.

Субъективность оценки. Несмотря на то что риск как экономическое явление объективную природу имеет, его оценочный показатель — уровень риска —субъективный характер носит[8;25].

Эта субъективность (неравнозначность оценки данного объективного явления) устанавливается разнообразным уровнем полноты и достоверности информационной базы, квалификации финансовых менеджеров, их опыта в сфере риск-менеджмента и иными факторами.

1. Алексашенко С. Банковский кризис: туман рассеивается?// Вопросы экономики. 2011. №5, с. 4-42
2. Басовский Л.E. Теория экономического анализа: Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2014.
3. Вяткин В., Хэмптон Дж., Казак А. «Принятие финансовых решений в управлении бизнесом». Москва - Перспектива 2012 г.
4. Гамза В.А. Екатеринославский Ю.Ю. «Рисковый спектр коммерческих организаций». Москва: Экономика, 2012 г.
5. Гусейнов Р.М., Горбачева Ю.Л. История экономических учений. - М.: НГА, 2010. - 250 с.
6. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок. Микроэкономическая модель. - С.-Пб., 2011. - 496 с.
7. Дынкин А.А. Предпринимательство в конце XX века. - М.: Наука,1992.-312с.
8. Лобанов А., Риск-менеджмент// Риск. 2008. № 4, с. 43-52
9. Лобанов А., Риск-менеджмент (продолжение)// Риск. 2008. № 5, с. 45-56
10. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н.Финансовый рынок: расчет и риск. - М.: Инфра-М, 2009. - 192 с.
11. Райзберг Б.А. Курс экономики. - М.: Инфра-М, 1999. - 716 с.
12. Хизрич Р., Питерс М. Предприниматель и предпринимательство. - М.: Прогресс, 2008. - 157 с.
13. Фомичев А.Н. «Риск-менеджмент» М.: Дашков и К 2004 г.
14. Хохлов Н.В. «Управление риском» М.: Юнити 2011г.
15. Цветкова Е.В., Арлюкова И.О. Риски в экономической деятельности. СПб. 2012. – С. 186
16. Черкасов В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности. К. 2012. - С. 317
17. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. – СПб: Питер, 2010. –178с.
18. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А.«Управление рисками» М.: Проспект 2013 г.
19. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Прогресс,2010. - 455 с.