Введение
Глава 1. Теоретические основы управления инвестиционным портфелем
1.1. Понятие инвестиционного портфеля, его типы и принципы формирования
1.2. Стратегия управления инвестиционным портфелем
1.3. Методика оценки эффективности управления инвестиционным портфелем
Глава 2. Характеристика инвестиционного портфеля АО «Альфа-банк»
2.1. Инвестиционный бизнес АО «Альфа-банк»
2.2. Анализ инвестиционного портфеля АО «Альфа-банк»
2.2.1 Акционеры АО «Альфа-банк»
2.2.2. Стоимость акций АО «Альфа Банк» на международном рынке
2.2.3. Обращение ценных бумаг АО «Альфа-банк»
Глава 3. Пути повышения эффективности управления инвестиционным портфелем банка
Заключение
Список использованных источников
Приложение
Актуальность темы работы связана с состоянием российского финансового рынка, объективно требующего нахождения оригинальных подходов к методологии совершаемых инвестиций.
Следует отметить возросшую актуальность изучения процесса формирования инвестиционного портфеля и для современных предприятий.
В рыночной экономике проблема развития и совершенствования механизма управления инвестиционным портфелем в целях минимизации его рисков и максимизации прибыли приобрели особую актуальность и значимость. Сегодня инвестиционный портфель выступает определенным критерием, позволяющим судить о качестве политики и прогнозировать результат деятельности предприятий.
Предмет исследования – процессы формирование портфеля финансовых инвестиций.
Объектом исследования являться инвестиционный портфель АО «Альфа-банк».
Альфа-банк располагает следующими видами ценных бумаг:
- валютные суверенные еврооблигации РФ;
- корпоративные еврооблигации российских эмитентов, облигации в формате CLN, LPN;
- суверенные и корпоративные облигации иностранных эмитентов;
- рублевые корпоративные и муниципальные облигации;
- векселя третьих лиц;
- CDS;
- кредитные деривативы.
И поскольку в формате курсовой работу не представляется возможным проавнализировать весь пакет ценных бумаг банка, целью данного исследования является изучение инвестиционного портфеля лишь по ряду ценных бумаг и разработка рекомендаций по совершенствованию управления инвестиционным портфелем.
Согласно поставленной цели исследования рассмотрены следующие задачи:
- Охарактеризовать понятие инвестиционого портфеля, его типы и принципы формирования.
- Выявить стратеги. управления инвестиционным портфелем
- Определить методику оценки эффективности управления инвестиционным портфелем.
- Охарактеризовать инвестиционный портфель АО «Альфа-банк».
- Предлдожить пути повышения эффективности управления инвестиционным портфелем.
Нормативные акты
- Федеральный закон N39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 №22-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 02.02.2006 №19-ФЗ, от 18.12.2006 №232-ФЗ).
- Федеральный закон N160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 №31-ФЗ, от 25.07.2002 №117-ФЗ, от 08.12.2003 №169-ФЗ, от 22.07.2005 №117-ФЗ, от 03.06.2006 №75-ФЗ).
- Федеральный закон №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (в ред. от от 21 декабря 2013 г. N 379-ФЗ.
- Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. от 18.12.2015).
Литература
- Банковские риски / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцовой. - М., 2009. - 237 с.
- Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. – СПб: Питер, 2010. – 160 с.
- Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. – 2‑е изд. – СПб., 2011. – 838 с.
- Кузнецов Б.Т. Управление инвестициями. – М.: Благовест‑В, 2014. – 195 с.
- Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е.С. Стояновой. – 2‑е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Перспектива, 2012. – 574 с.
- Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е.С. Стояновой. – 2‑е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Перспектива, 2012. – 574 с.
- Финансовый менеджмент: Учебное пособие. / Под ред. Прудкого Ю.Н. – М.: Издательство «ЮНП», 2011. – 162 с.
- Финансы предприятий: Учебник/ Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др./Под ред. проф. Н.В. Колчиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2011. – 413 с.
Интернет-источники
- http://bankir.ru/novosti/20160405/alfa-bank-obyavil-finansovye-itogi-deyatelnosti-za-2015-god-10117151.
- http://bankir.ru/novosti/20160812/alfa-bank-razmestil-birzhevye-obligatsii-na-5-mlrd-rub-10120407/
- http://moex.com/
- http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8831442.
- https://alfabank.ru/about/annual_report/
- https://alfabank.ru/corporate/2016/8/12/36787.html
- https://alfabank.ru/f/1/about/annual_report/AB_AR_2015-WEB.pdf
- https://alfabank.ru/retail/2016/4/5/35647.html.
