Дипломная работа|Банковское дело

Диплом Управление кредитными рисками в коммерческом банке

Уточнить оригинальность, количество покупок и другие вопросы по данной работе - пишите нам до покупки на support@topwork24.ru.
Вы можете получить скидку на данную работу! Отправьте нам на почту 5 ваших готовых оригинальных работ и получите скидку 5%, 10 работ - 10%.

Авторство: Telesammit

Год: 2013 | Страниц: 111

Цена: 3 900
Купить работу

Введение

1 Теоретические аспекты управления кредитным риском

1.1 Теоретические основы кредитных операций

1.2 Понятие и оценка кредитных рисков

1.3 Системы управления кредитными рисками

2 Анализ управления кредитным риском на примере АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО дополнительного офиса в г. Алдан

2.1 Краткая характеристика АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО

2.2 Анализ состояния кредитного портфеля дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» в г.Алдан

2.3 Анализ кредитных рисков

3 Направления совершенствования организации управления кредитным риском

3.1  Управление кредитным риском

3.2 Мероприятия, направленные на снижение кредитного риска

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий по снижению кредитного риска

Заключение

Список используемых источников

Приложение А – Отчетность за 2012 г.

Приложение Б – Отчетность за 2011 г.

Банковская система является одним из важнейших звеньев экономики, которое оказывает воздействие на все общество в целом, а значит, параметры ее функционирования определяют состояние экономики и способность последней к росту. При этом одним из главных параметров функционирования банковской системы является ее устойчивость или свойство развития банковской системы, позволяющее системе выполнять свои функции и роль в экономике независимо от природы и характера возмущающих воздействий внутренних и внешних факторов. Важнейший составляющей устойчивости коммерческого банка являются его финансовая устойчивость. При этом финансовая устойчивость на микроуровне является слагаемым финансовой устойчивости на макроуровне, а значит своевременное выявление кризисной ситуации для каждого отдельного банка, является залогом устойчивого развития банковской системы страны. Понятие «финансовая устойчивость» коммерческого банка тесно связано с понятием «банковские риски», так как эффективная система управления рисками банка, позволяющая провести идентификацию риска, оценить степень его влияния риска и на постоянной основе проводить его мониторинг, является базой финансовой устойчивости.

Наиболее важным для банка является управление кредитным риском, или риском непогашения заемщиком основного долга и процентов по кредиту в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. Прибыльность и финансовая устойчивость коммерческого банка находится в непосредственной зависимости от этого вида риска, поскольку на стоимость кредитной части банковского портфеля активов в значительной степени оказывают влияние невозврат или неполный возврат выданных кредитов, что в свою очередь, отражается на собственном капитале банка. Управление этим риском (минимизация) предполагает не только анализ его «внутренней» компоненты (связанной, например, со степенью диверсифицированности кредитного портфеля), но и анализ всей совокупности рисков заемщиков. Так, процесс управления кредитным риском включает такие последовательные этапы реализации как оценка кредитоспособности и вероятности дефолта заемщика, определение рейтинга или балла, отражающего платежеспособность клиента, оценка величины потерь по ссуде в случае невозможности исполнить заемщиком своих обязательств как в части гашения основного долга по кредиту, так и начисленных процентов за срок пользования кредитом, определение цены кредита или эффективной процентной ставки, выявление аффилированности заемщика с другими заемщиками кредитного портфеля. Итогом становится принятие решения о возможности кредитовании клиента, которое принимается с учетом действующей кредитной политикой банка, которая в свою очередь определяет приемлемый уровень риска и доходность для коммерческого банка.

Нужно отметить, что эффективный процесс управления кредитным риском в банке представляет собой процесс, осуществляемый на двух уровнях: индивидуальном и портфельном. При этом, индивидуальный уровень предполагает оценку кредитоспособности отдельных заемщиков, а также определение минимальной требуемой доходности по каждой конкретной ссуде. Тогда как, портфельный уровень – это, прежде всего, оценка совокупного кредитного риска портфеля банковских ссуд, а также определение оптимальной структуры кредитного портфеля с учетом ограниченности кредитных ресурсов банка. Другими словами, кредитный риск находится в прямой зависимости от кредитного портфеля, при этом качество кредитного портфеля зависит от эффективности каждого из этапа кредитного процесса.

Правильно настроенный процесс управления кредитными рисками, основывается на ряд правил:

- нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный капитал;

- нельзя рисковать большим ради малого;

- необходимо учитывать возможные последствия проявления риска.

При этом на эффективность системы управления кредитным риском влияют наличие или отсутствие информационного обеспечения кредитной деятельности, установление лимитов и поддержание нормативов установленных Банком России для кредитного портфеля банка, эффективное распределение полномочий при принятии решений о выдаче кредита, применяемые методики оценки уровня кредитного риска по каждой кредитной операции, определение конкурентной процентной ставки с учетом существующего кредитного риска; эффективная система мониторинга риска, существующая политика в области минимизации ущерба в случае наступления кредитного риска и работы с проблемными кредитами и просроченной задолженностью. Таким образом, процесс управления рисками предполагает решение следующих вопросов:

- соответствует имеющийся уровень кредитного риска кредитной политике банка;

- стоит брать на себя этот уровень риска при определенном уровне доходности кредитной сделки;

- какие методы оптимизации кредитного риска целесообразно применить в этом случае.

Именно поэтому, отсутствие у банка сильной кредитной политики означает существование огромных пробелов в планирования кредитного процесса, это в свою очередь определяет неспособность банка не только генерировать достаточный объем прибыли для устойчивого развития, но слабость конкурентной позиции как с точки зрения цены кредитных ресурсов, так и с точки зрения общей надежности банка.

Все это подчеркивает актуальность темы выбранной выпускной квалификационной работы, которая звучит как «Управление кредитными рисками в коммерческом банке на примере дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» в г. Алдан».

Целью данной работы является анализ управления кредитным риском коммерческого банка. В соответствии с целью дипломной работы были сформулированы и ре­шены следующие задачи:

- рассмотреть сущность понятия «кредитный риск»;

- изучить способы оценки кредитного риска и меры по его снижению;

- дать общую характеристику деятельности АКБ «Алмазэргиабанк» и оценить его финансовое положение;

- провести анализ кредитного портфеля дополнительного офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» в г. Алдан;

- изучить применяемые методики снижения кредитного риска, которые применяются в дополнительном офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» в г. Алдан;

- разработать рекомендации по улучшению управления кредитным риском.

Объект исследования – дополнительный офис АКБ «Алмазэргиэнбанк» в г. Алдан.

Предмет исследования – кредитный портфель и методы управления кредитным риском.

В процессе написания дипломной работы использовалась учебная литература таких известных авторов, как Лаврушин О.И., Тарханова Е.А., Кононов А.О. и др., материалы периодической печати, в частности журналы «Банковское обозрение», «Финансы и кредит», «Банковское дело», статистические данные, законодательные и нормативно-правовые акты, материалы справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», внутренние документы банка и его финансовая отчетность.

  1. Инструкция № 139-И от 03.12.2012 г. «Инструкция об обязательных нормативах» // Консультант Плюс: Версия Проф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2013.
  2. Федеральный закон №395-1 (в ред. от 30.09.2013 г.) «О банках и банковской деятельности» // Консультант Плюс: Версия Проф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2013.
  3. Алиев Б.Х. Оценка факторов регулирования прибыли коммерческого банка / Б.Х. Алиев// Финансы и кредит. 2013. – №20. – С. 23-25.
  4. Колесникова В.И Банковское дело / В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкая. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 459 с.
  5. Бобрик М.М. Финансовая устойчивость коммерческого банка/ М.М. Бобрик//Банковское дело. – 2011. – №8. – С. 43-45.
  6. Бор М. В. Стратегическое управление банковской деятель­но­стью/ М.В. Бор, В. Д. Пятенко. – М.: Приор, 2009. – 245 с.
  7. Ваксман О. Рисковать эффективно / О. Ваксман // Эксперт. – 2011. – №3. – С. 42-44.
  8. Владимирова М.П. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / М.П. Владимирова, А.И. Козлов. – М.: КНОРУС, 2011. – 185 с.
  9. Галицкая С.В. Деньги. Кредит. Финансы: учебник /С. В. Галицкая. – М.: Изд-во Эксмо, 2012. – 436 с.
  10. Глушкова Н.Б. Банковское дело: Учебное пособие / Н.Б. Глушкова. – М.: Альма Матер, 2010. – 380 с.
  11. Годжаева Е.С. Способы и механизм повышения надежности российских банков/ Е.С. Годжаева // Финансы и кредит. – 2012. – №8. – С. 54-58.
  12. Грачева М.В. Банковская система в развитых странах: некоторые проблемы цифровых технологий /М. В. Грачева. – М.: Ось-89, 2012. – 400 с.
  13. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2011. – 453 с.
  14. Деньги. Кредит. Банки: Учебник. / Под ред. Жукова В.Н – М.: Высшее образование, 2011. – 342 с.
  15. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования / В.Н. Едронова, С. Ю. Хасянова // Финансы и кредит. – 2011. - №1. – С. 3-5.
  16. Жуков Е. Ф. Деньги, кредит, банки, ценные бумаги. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2010. – 310 с.
  17. Замуруев А.С. Кредит и ссуда: терминологический анализ, классификация и определение формы / А.С. Замуруев // Деньги и кредит. – 2009. – №4. – С. 28-30.
  18. Захаров В.С. Проблемы Российских коммерческих банков / В.С. Захаров // Деньги и кредит. – 2011. – №1. – С. 18-25.
  19. Зике Р.В., Пыткина С.А. Посткризисные проблемы российских банковских организаций / Р.В. Зике, С.А. Пыткина // Российское предпринимательство. – 2012. – № 19. – С. 34-36.
  20. Зинкевич В. Управление корпоративным портфелем: современные технологии кредитного анализа /В. Зинкевич // Банковское кредитование. – 2010. – №4. – С. 21-25.
  21. Зинкевич В. Инструментарий для управления кредитными рисками с учетом макроэкономических факторов/ В. Зинкевич // Банковское кредитование. – 2010. – №2. – С. 31-32.
  22. Иванов А.Н. Банковские услуги: зарубежный опыт /А. Н. Иванов. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 176 с.
  23. Иванов В.В., Малютина О.Н. Методика анализа обеспечения при совершении операций кредитования/ В.В. Иванов, О.Н. Малютина // Финансы и кредит. – 2010. – №5. – С. 10-13.
  24. Костюченко Н. С. Анализ кредитных рисков / Н.С. Костюченко. – СПб.: ИТД «Скифия». –2010. – 440 с.
  25. Калимуллина Ф.Ф., Сагитдинов М.Ш. К вопросу об анализе деятельности коммерческого банка / Ф.Ф. Калимулина, М.Ш. Сагитдинов. // Банковское дело. – 2010. – №10. – С. 7-11.
  26. Лаврушин О.И. Банковское дело / О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2010. – 800 с.
  27. Масленченков Ю. Технолгия и организация работы банка: теория и практика / Ю. Маслеченков. – М.: Издательско-Консалтинговая Компания «ДеКА», 2008. – 347 с.
  28. Методика оценки платежеспособности заемщика АКБ «Алмазэргиэнбанк».
  29. Дробозина Л.А, Общая теория финансов / Л.А. Дробозиной. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2010. – 256 с.
  30. Ольшаный А.И. Банковское кредитование / А.И. Ольшаный. – М., 2010. – 351 с.
  31. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка/ Г.С. Панова. – М.: Дис, 2011. – 164 с.
  32. Пессель М.А. Заем, кредит, ссуда / М.А. Пессель // Деньги и кредит. – 2012. – №4. – С. 27-29.
  33. Пенюгалова А.В. Банковские риски: сущность и основные подходы к определению/ А.В. Пенюгалова // Финансы и кредит. – 2013. – №8. – С. 56-59.
  34. Политика управления кредитным риском АКБ «Алмазэргиэнбанк».
  35. Прогноз Минэкономразвития социально-экономического развития РФ на 2014 г. и на плановый период 2015-2016 гг. // Гарант [Электронный ресурс]. – М., 2013.
  36. Семенюта О.Г. Панченко Н.О. Банковский сектор России – основа модернизации отечественной экономики// О.Г. Семенюта, Н.О. Панченко. –Финансы и кредит. – 2013. – № 41. – С. 57-59.
  37. Свиридов О.Ю. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / О.Ю. Свиридов. – Москва: ИКЦ «МарТ», 2011. – 277 с.
  38. Тавасиев А.М. Банковское дело. Базовые операции для клиентов / А.М. Тавасиев. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 155 с.
  39. Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие для экон. спец. Вузов / В.И. Тарасов. - Минск: Мисанта, 2011. – 512 с.
  40. Челноков В.А. Банки и банковские операции: Букварь кредитования / В.А. Челноков – М.: Высшая школа, 2012. – 287 с.
  41. Финансовая отчетность АКБ «Алмазэргиэнбанк» за 2011-2012 гг.
  42. Яковенко Д. Кому достанутся кредиты / Д.Яковенко // Эксперт. – 2012. – № 43. – С. 45-47.
  43. Ямпольский М.М. О трактовках кредита/ М.М. Ямпольский // Деньги и кредит. – 2011. - №4. – С. 30-32.

Эта работа не подходит?

Если данная работа вам не подошла, вы можете заказать помощь у наших экспертов.
Оформите заказ и узнайте стоимость помощи по вашей работе в ближайшее время! Это бесплатно!


Заказать помощь

Похожие работы

Дипломная работа Банковское дело
2012 год 107 стр.
Диплом Управление активами коммерческого банка
Telesammit
Дипломная работа Банковское дело
2014 год 99 стр.
Диплом Кредитный риск коммерческого банка
Telesammit
Дипломная работа Банковское дело
2013 год 99 стр.
Диплом Управление кредитными рисками на примере ОАО Сбербанк РФ
Telesammit
Дипломная работа Банковское дело
2015 год 83 стр.
Диплом Управление кредитным портфелем банка
diplomstud

Дипломная работа

от 2900 руб. / от 3 дней

Курсовая работа

от 690 руб. / от 2 дней

Контрольная работа

от 200 руб. / от 3 часов

Оформите заказ, и эксперты начнут откликаться уже через 10 минут!

Узнай стоимость помощи по твоей работе! Бесплатно!

Укажите дату, когда нужно получить выполненный заказ, время московское