Контрольная Эконометрика, вариант 1 ТОГУ

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1

Задача 1

Имеются данные за 12 месяцев года по району города о рынке вторичного жилья (y – стоимость квартиры (тыс. у.е.), x – размер общей площади (м²)). Данные приведены в табл. 1.

Таблица 1

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
у	13,0	16,4	17,0	15,2	14,2	10,5	20,0	12,0	15,6	12,5	13,2	14,6
х	37,0	60,0	60,9	52,1	40,1	30,4	43,0	32,1	35,1	32,0	33,0	32,5

Задание:

1.Рассчитайте параметры уравнений регрессий y=a+bx+Ɛ и y=a+b√x+Ɛ

2.Оцените тесноту связи с показателем корреляции и детерминации.

3.Рассчитайте средний коэффициент эластичности и дайте сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.

4.Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации и оцените качество модели.

5.С помощью F-статистики Фишера (при α=0.05) оцените надежность уравнения регрессии.

6.Рассчитайте прогнозное значение , если прогнозное значение фактора увеличится на 5% от его среднего значения. Определите доверительный интервал прогноза для α=0.01

7.Расчеты должны быть подробны, как показано в примере 1, и сопровождены пояснениями.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2

Задача 11

Имеются данные о деятельности крупнейших компаний в течение двенадцати месяцев 199Х года. Данные приведены в табл. 1

Известны – чистый доход (у), оборот капитала (х₁), использованный капитал (х₂) в млрд у.е.

Таблица 1

у	х₁	х₂
5,5	53,1	27,1
2,4	18,8	11,2
3,0	35,3	16,4
4,2	71,9	35,2
2,7	93,6	25,4
1,6	10,0	6,4
2,4	31,5	12,5
3,3	36,7	14,3
1,8	13,8	6,5
2,4	64,8	22,7
1,6	30,4	15,8
1,4	12,1	9,3

1. Рассчитайте параметры линейного уравнения множественной регрессии.

2. Дайте оценку силы связи факторов с результатом с помощью средних коэффициентов эластичности.

3. Оцените статистическую зависимость параметров и уравнения регрессии в целом с помощью соответственно критериев Стьюдента и Фишера (α=0,01).

4. Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод.

5. Составьте матрицы парных и частных коэффициентов корреляции и укажите информативные факторы.

6. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3

Задача 21

1. Используя необходимое и достаточное условие идентификации, определить, идентифицировано ли каждое уравнение модели.

2. Определите тип модели.

3. Определите метод оценки параметров модели.

4. Опишите последовательность действий при использовании указанного метода.

5. Результаты оформите в виде пояснительной записки.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 4

Задача 31

Имеются данные за пятнадцать дней по количеству пациентов клиники, прошедших через соответствующие отделения в течение дня. Данные приведены в табл. 1

Таблица 1

День	Терапевтическое отделение
1	29
2	40
3	30
4	52
5	47
6	28
7	16
8	51
9	40
10	35
11	57
12	28
13	33
14	42
15	39

Требуется:

1. Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго порядка.

2. Обосновать выбор уравнения тренда и определите его параметры.

3. Сделать выводы.

4. Результаты оформить в виде пояснительной записки.

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. –М.: ЮНИТИ, 1998.

2. Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – М.: Дело, 1999.

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. – М.: Дело, 2000.

4. Практикум по эконометрике. Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.

5. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решения. –М.: ЮНИТИ, 1997.

6. Эконометрика. Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001.

Контрольная Эконометрика, вариант 1 ТОГУ

Эта работа не подходит?

Похожие работы

Узнай стоимость помощи по твоей работе! Бесплатно!