Контрольная Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину валового дохода торговых предприятий, вариант 2 НГУЭУ

1. Ситуационная (практическая) задача № 1

Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину валового дохода торговых предприятий. Для этого по 16 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице.

№ предприятия Валовой доход за год,

y, млн.руб. Среднегодовая

стоимость, млн. руб. №

предприятия Валовой доход за год,

y, млн.руб. Среднегодовая

стоимость, млн. руб.

основных фондов оборотных средств основных фондов оборотных средств

1 218 108 82 9 252 144 83

2 89 18 33 10 175 105 65

3 79 17 31 11 90 88 23

4 128 40 40 12 141 76 45

5 90 46 15 13 175 94 59

6 123 92 27 14 78 38 21

7 125 106 31 15 226 103 89

8 118 114 19 16 136 65 44

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между валовым доходом и стоимостью оборотных средств. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между этими показателями.

2. Оценить тесноту линейной связи между валовым доходом и стоимостью оборотных средств с надежностью 0,99.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости валового дохода от стоимости оборотных средств.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.

6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,99 величины валового дохода для предприятия с оборотом 100 млн. руб.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.

12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,99 величины валового дохода для предприятия, на котором стоимость основных фондов составляет 70 млн. руб., а стоимость оборотных средств - 100 млн. руб.

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.

2. Ситуационная (практическая) задача № 2

Динамика выпуска продукции за 1994-2008 гг. представлена в таблице.

Год Выпуск , ед Год Выпуск, ед Год Выпуск, ед

1994 16 1999 35 2004 36

1995 21 2000 33 2005 31

1996 18 2001 26 2006 38

1997 20 2002 24 2007 36

1998 21 2003 31 2008 33

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.

4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2009 г. с надежностью 0,95.

3. Тестовые задания

Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.

1. Ошибка в i-м наблюдении – это:

2. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе:

3. По результатам наблюдений получено следующее регрессионное уравнение Y* = 0.75 + 0.350 X1 + 2X2 − 0.128 X3, где Y - цена квартиры в тыс. дол., X1 - общая площадь в кв. м., X2 - первый или последний этаж (1-нет, 0-да), X3 - расстояние от Центра, км. Как изменится цена на квартиру, если общая площадь увеличится на 1 кв. м. при прочих равных условиях:

4. Фиктивные переменные могут принимать значения:

5. Скорректированный коэффициент детерминации

6. Какой из перечисленных методов не может быть применен для обнаружения гетероскедастичности?

7. К каким последствиям приводит наличие автокорреляции остатков:

8. Аддитивная модель:

9. По месячным данным за два года построена трендовая модель, описывающая динамику курса акций некоторой компании: y^*=89,5-39/t. Каков прогноз курса акций рассматриваемой компании на февраль будущего года:

10. Какой метод применяется для оценивания параметров сверхидентифицированного уравнения?

Список использованной литературы